Estimação Conjunta dos Parâmetros de um Modelo Estocástico Multivariado Contemporâneo Periódico Auto-Regressivo - PAR(P)

Autores

Ailton De Mesquita Vieira, Basilio De BraganÇa Pereira, Paulo Roberto De Holanda Sales

Resumo

O artigo propõe procedimentos lineares que utilizam o estimador SURE - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Seemingly Unrelated Regression Equations\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (Sistema de equações aparentemente não-relacionadas) - que permitem a estimação conjunta dos parâmetros de um Modelo Estocástico Multivariado Contemporâneo Periódico Auto-regressivo - PAR(p) - de geração de cenários hidrológicos sintéticos.

Palavras-chave

Estocástico.

Authors

Ailton De Mesquita Vieira, Basilio De BraganÇa Pereira, Paulo Roberto De Holanda Sales

Keywords

ESTOCÁSTICO.